Центробанк меняет систему управления рисками

Банк России приступил к разработке новой системы управления рисками. Это следует из распоряжения № Р-601, которое подписано председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной (есть в распоряжении «Известий»). Согласно документу, разрабатываться система будет с привлечением российского представительства американской компании Oliver Wyman. Руководители всех подразделений регулятора обязаны, согласно распоряжению, предоставлять в трехдневный срок всю запрошенную американскими консультантами информацию, а также обеспечить проведение интервью с работниками ЦБ для осуществления оценки существующей системы управления рисками в Банке России. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, необходимость смены модели управления рисками обусловлена изменениями в мировой экономике и экономике России. 

— Глобальный экономический кризис 2008–2012 годов поставил перед центральными банками развитых стран вопрос о пересмотре системы управления рисками, — рассказали в пресс-службе ЦБ. — Банк России не стал в этом ряду исключением. Как мегарегулятор и финансовый институт Банк России обязан уделять повышенное внимание управлению рисками. Внешний аудитор Банка России — консорциум компаний ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и ООО «ФБК» — особо отметил в рекомендациях Национальному финансовому совету (НФС) необходимость создания централизованной функции по управлению рисками. НФС, в который наряду с председателем Банка России входят представители как законодательной, так и исполнительной власти, одобрил эти рекомендации.

Как отметили в пресс-службе, выбор консультанта проходил на конкурсной основе из числа организаций, аккредитованных тендерным комитетом Банка России (в том числе ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ООО «Эрнст энд Янг»). Одним из основных критериев выбора консультанта, которым стало ООО «Оливер Вайман», был опыт работы в области разработки системы управления рисками для центральных банков и финансовых регуляторов развитых государств с учетом причин и уроков недавнего глобального кризиса. Стоимость услуг консультанта регулятор не раскрывает.

В настоящее время система управления рисками ЦБ используется для обеспечения сохранности резервных валютных активов, а также при осуществлении операций рефинансирования кредитных организаций (операции РЕПО, «валютный своп», операции по продаже и покупке иностранной валюты). Кроме того, управление операционными рисками Центробанка подразумевает уменьшение рассогласования макроэкономических прогнозов и целевых ориентиров денежно-кредитной политики. В частности, как указывается в годовом отчете, «процесс управления рисками при проведении операций с резервными валютными активами Банка России включает выявление рисков, их оценку, установление лимитов и контроль за их соблюдением».

Нынешняя модель управления рисками в ЦБ не раз подвергалась критике — в том числе и со стороны зампреда Счетной палаты Валерия Горегляда (в период его работы в СП), который упрекал Центробанк в излишних накоплениях в долларах и евро. Обилие евро в нацрезервах, по мнению Горегляда, ставит государственные деньги под угрозу. Центральному банку рекомендовалось «рассмотреть возможность вложения средств в активы, номинированные не только в долларах США, евро и фунтах стерлингов, а также в наиболее стабильных валютах».  

Согласно годовому отчету Центробанка, на 1 января 2014 года в долларах хранится 44,8% всех резервных валютных активов, в евро — 41,5%. В настоящее время г-н Горегляд работает в Центральном банке в должности главного аудитора.

Как указывается на сайте Oliver Wyman, компания является одним из крупнейших мировых игроков на рынке риск-менеджмента. Ее офисы находятся более чем в 50 городах 25 стран, оборот компании составил в 2013 году свыше $11 млрд. Но в России компания пока себя никак не зарекомендовала, у нее нет даже русскоязычной версии сайта. Из ее клиентов на рынке известны только Сбербанк (Oliver Wyman внедряла в банке новую систему кредитования юридических лиц и разрабатывала стратегию развития страхования в банке), а также Всероссийский союз страховщиков, заказавший у консультантов исследование «Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года». Тем не менее, согласно данным базы СПАРК, в 2012 году ее выручка составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 430 млн рублей.

По мнению экспертов, необходимость создания новой системы рисков связана с усилением геополитической напряженности.

— Текущая система управления рисками выдержала много испытаний, включая все кризисы, и с тех пор новых системных рисков, кроме политических, не возникло, — говорит экс-замминистра финансов, профессор Высшей школы экономики Алексей Саватюгин. — Поэтому, скорее всего, смена модели управления рисками связана с введенными против России санкциями и их возможными последствиями: курсами валют, риском отключения от системы межбанковских расчетов. Регулятору, возможно, необходимо просчитать риски внедрения системы национальных платежных карт, а также аналога SWIFT. Однако всё же странно просчитывать риски американских санкций с помощью привлечения американского консультанта.

По оценке господина Саватюгина, стоимость услуг консультанта составит не менее $1 млн. 

Впрочем, привлечение американского консультанта несет в себе дополнительные риски, отмечает член комитета по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов.

— Привлечение американских консультантов и экспертов может быть оправдано только в том случае, если они не будут иметь доступа к внутренней информации Центробанка, а их материалы станут дополнительно проверяться. И хотя сложно представить, как можно разработать модель оценки рисков без учета служебной информации, при честной работе иностранная организация будет заведомо компетентнее при оценке американских шагов и санкций. Но всегда надо помнить, что АНБ США в любой момент им может сделать предложение, от которого они не смогут отказаться, — опасается он.

Сразу после первых санкций со стороны США в отношении России депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров предлагал принять законопроект о внесении поправок в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок работы государственных органов и госкомпаний с консалтинговыми компаниями. Парламентарий предлагал ввести на уровне закона запрет представительствам и дочерним предприятиям американских компаний в России оказывать консультационные услуги в госсекторе. По словам Федорова, такие поправки помогли бы защитить российское государство от иностранного влияния, а крупные госкомпании обезопасить от скрытых манипуляций со стороны иностранцев.

В компании Oliver Wyman на запрос «Известий» не ответили.