Пункты назначения: в течение года с рынка могут уйти 29 банков
Почти 30 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Такой прогноз представлен в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА» («Известия» ознакомились с документом до публикации). В качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. Как пояснили «Известиям» в «Эксперт РА», в зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги.
Здоровье в пандемию
Невзирая на все катаклизмы, связанные с пандемией, 2021-й для банков выдался самым успешным за всю историю. Как прогнозирует ЦБ, по итогам этого года кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей — в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие годы. Это не могло не отразиться на индексе банковского здоровья, который «Эксперт РА» рассчитывает ежеквартально.
По итогам III квартала 2021-го индикатор достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года. Как пояснял ранее Центробанк в обзоре финстабильности, максимальные прибыли обеспечило увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.
Но даже крепкое здоровье сектора в целом не помешало процессу ухода отдельных участников с рынка. Так, за последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам, указали в «Эксперт РА».
Как прогнозирует агентство, на горизонте ближайших четырех кварталов (с октября 2021 по октябрь 2022 года) до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений. При этом в агентстве не детализировали соотношение причин, по которым банки могут уйти с рынка.
Как объяснил «Известиям» управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, зачастую это не имеет смысла, поскольку игроки с низким запасом финансовой прочности и показывающие неудовлетворительную операционную эффективность в конечном счете в любом случае покинут сектор.
— А произойдет ли это в результате регуляторного воздействия или добровольной ликвидации, зависит от политики регулятора, решений акционеров в части релокации капитала, состояния операционной среды и влияния соответствующих макрофакторов на финансовое положение банков, — прокомментировал он.
Очевидное и вероятное
Как пояснено в обзоре, «расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный».
— Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше B (низкий уровень кредитоспособности, при котором организация может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен. — «Известия»), — уточнил Юрий Беликов. — Этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населенным.
Проще говоря, почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска. Правда, как подчеркнул представитель «Эксперт РА», у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.
— Также значительная часть будет сохранять невысокие финансовые показатели и ограниченные рыночные позиции, но продолжит исполнять принятые обязательства в краткосрочно-среднесрочной перспективе с учетом их небольшого объема и отсутствия больших амбиций к масштабированию операций, — полагает Юрий Беликов.
Факторы риска
В каждом периоде есть свои основные риски, которые могут привести к уходу с рынка. Как рассказал Юрий Беликов, например, в 2020 году наблюдался тренд на увеличение случаев добровольного аннулирования лицензий. Этому поспособствовали неопределенности операционной среды на фоне пандемии. В 2021-м, по словам эксперта, число случаев добровольного аннулирования лицензий также существенно и превышает допандемийные показатели, но всё же ниже, чем в прошлом году.
В то же время в первой половине 2021-го резко возросла активность регулятора по очистке сектора от банков, которые вовлечены в сомнительные операции в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Похоже, сейчас эта работа по большей части выполнена, считает представитель «Эксперт РА».
По прогнозам, одним из важнейших рисков на горизонте года станет сегмент, который позволил в 2021-м нарастить рекордные прибыли. Из-за повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции банки повысили обещанную доходность по депозитам, но этот процесс не так заметен на рынке кредитования, где организации готовы жертвовать своей маржой для привлечения заемщиков. В дальнейшем эти диспропорции неизбежно отразятся на процентном доходе, а значит, и прибыли.
По мнению Юрия Беликова, в части потерь по кредитному риску наиболее вероятен рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций. Последнее обусловлено циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга: на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков, пояснил эксперт.
Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин согласен, что основные риски для банковского сектора на ближайший год находятся в области кредитования. Он подтвердил, что есть опасность роста доли просрочки по реструктурированной в 2020 году задолженности, поэтому банкам придется увеличить объем формируемых резервов.
Представитель НРА к факторам риска также относит сокращение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и, как следствие, снижение численности качественных заемщиков, снижение темпов потребкредитования в связи с новыми регуляторными требованиями. Кроме того, давление на прибыль может оказывать волатильность финансовых рынков и ее влияние на валютную переоценку и стоимость ценных бумаг, полагает Константин Бородулин.
Впрочем, банковский сектор имеет значительные резервы стабильности, поэтому может абсорбировать существенные риски без ущерба для финансовой устойчивости, уверен гендиректор АКРА Михаил Сухов.
— Вместе с тем свыше ста банков от общего объема российского банковского сектора не имеют кредитных рейтингов и не входят в состав каких-либо крупных финансовых групп, — отметил он.
В связи с этим результаты независимой экспертизы их состояния неизвестны, тем более что, как правило, такие небольшие банки не пользуются услугами международного аудита, подчеркнул гендиректор АКРА.
